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1. Asset pricing with heterogeneous agents and non-normal return distributions

   Autor*in: Beddock, Arthur

   Erschienen: [2021]

   Verlag:  Tilburg University, Tilburg

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   Zugang:

   Verlag (kostenfrei) Resolving-System (kostenfrei) Verlag (kostenfrei)

   Kiel: ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel

   Standort:

   ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel

   Signatur:

   VS 181

   Fernleihe:

   keine Fernleihe

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   RIS-Format   BibTeX-Format

   Quelle:	Verbundkataloge
   Sprache:	Englisch
   Medientyp:	Dissertation
   Format:	Online
   ISBN:	9789056686543
   Weitere Identifier:	urn: urn:nbn:nl:ui:12-eeaf2925-4cc0-4fe1-8008-6a8830442ff2
   Schriftenreihe:	[Dissertation series] / [Center for Economic Research, Tilburg University] ; [nr. 653 (2021)]
   Schlagworte:	Return Distribution; Heterogeneous Agents; Asset Pricing; Non-Normality; Investors; Portfolio Choice; Asset Pricing Models; Normal Distribution; Market Volatility; Skewness; Asset Returns; Asset Prices; Empirical Test; Assets; Interaction
   Umfang:	1 Online-Ressource (circa 215 Seiten), Illustrationen
   Bemerkung(en):	Dissertation, Tilburg University, 2021