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  1. Simulation of the yield curve
    checking a cox-ingersoll-ross modell
    Author: Fischer, Tom; May, Angelika; Walther, Brigitte
    Published: 2002
    Publisher:  Techn. Univ., Fachbereich Mathematik, Darmstadt

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      BibTeX file
    Source: Union catalogues
    Language: English
    Media type: Book
    Format: Print
    DDC Categories: 510
    Series: Preprint / Technische Universität Darmstadt, Fachbereich Mathematik ; Nr. 2226
    Subjects: Börsenkurs; Rentenmarkt; Zinsstruktur; Simulation; Schätzung; Theorie; Wahrscheinlichkeitsverteilung
    Other subjects: (stw)Börsenkurs; (stw)Rentenmarkt; (stw)Zinsstruktur; (stw)Simulation; (stw)Schätzung; (stw)Theorie; (stw)Deutschland; (stw)Martingal; Graue Literatur
    Scope: 27 S., graph. Darst., 30 cm
  2. Simulation of the yield curve
    checking a cox-ingersoll-ross model
    Author: Fischer, Tom; May, Angelika; Walther, Brigitte
    Published: Juli 2002
    Publisher:  Technische Universität, Fachbereich Mathematik, Darmstadt

    Location:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Signature:
    K 2003 B 457
    Inter-library loan:
    Unlimited inter-library loan, copies and loan

    Location:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
    Signature:
    RN 2394(2226)
    Inter-library loan:
    Unlimited inter-library loan, copies and loan

    Location:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signature:
    C 233734
    Inter-library loan:
    Unlimited inter-library loan, copies and loan

    Location:
    Universitätsbibliothek Rostock
    Signature:
    SA 9990 D222-2226
    Inter-library loan:
    Unlimited inter-library loan, copies and loan
    Export to reference management software   RIS file
      BibTeX file
    Source: Union catalogues
    Language: English
    Media type: Book
    Format: Print
    Series: Preprint / Technische Universität Darmstadt, Fachbereich Mathematik ; Nr. 2226
    Subjects: Börsenkurs; Rentenmarkt; Zinsstruktur; Simulation; Schätzung; Theorie; Deutschland; Martingal
    Scope: 27 Seiten, Diagramme, 30 cm
    Notes:

    Literaturverzeichnis: Seite 27
  3. The impact of asset-hedging on insurance companies
    Author: Wittl, Anton S.
    Published: [2020]

    Zur Beurteilung der Wirkung von Hedgingmechanismen bei Versicherungsunternehmen – hier speziell die Absicherung von Aktienpositionen – werden wesentliche Kenngrößen der Risiko- und Ertragssteuerung über eine mittelfristige Rechnungslegungs- und... more

    Access:
    Resolving-System (kostenfrei)
    Verlag (Array)

    Location:
    Universitätsbibliothek Braunschweig
    Inter-library loan:
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    Location:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
    Inter-library loan:
    No inter-library loan

    Location:
    Universitätsbibliothek Clausthal
    Inter-library loan:
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    Location:
    Fachhochschule Erfurt, Hochschulbibliothek
    Inter-library loan:
    No inter-library loan

    Location:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Inter-library loan:
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    Location:
    Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt / Zentrale
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    Location:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Inter-library loan:
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    Location:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
    Inter-library loan:
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    Location:
    Technische Universität Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Location:
    Bibliothek der Hochschule Hannover
    Inter-library loan:
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    Location:
    Bibliothek im Kurt-Schwitters-Forum
    Inter-library loan:
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    Location:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
    Inter-library loan:
    No inter-library loan

    Location:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Inter-library loan:
    No inter-library loan

    Location:
    Zentrale Hochschulbibliothek Lübeck
    Inter-library loan:
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    Location:
    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
    Inter-library loan:
    No inter-library loan

    Location:
    Hochschule Magdeburg-Stendal, Hochschulbibliothek
    Inter-library loan:
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    Location:
    Bibliotheks-und Informationssystem der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (BIS)
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    Location:
    Hochschule Osnabrück, Bibliothek Campus Westerberg
    Inter-library loan:
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    Location:
    Hochschule Magdeburg-Stendal, Standort Stendal, Bibliothek
    Inter-library loan:
    No inter-library loan

    Location:
    UB Weimar
    Inter-library loan:
    No inter-library loan

     

    Zur Beurteilung der Wirkung von Hedgingmechanismen bei Versicherungsunternehmen – hier speziell die Absicherung von Aktienpositionen – werden wesentliche Kenngrößen der Risiko- und Ertragssteuerung über eine mittelfristige Rechnungslegungs- und Planungsperiode beobachtet und analysiert. Dies erfolgt unter Einbeziehung der regulatorisch und ökonomisch gegebenen Interdependenzen zwischen dem Kapitalanlagenmanagement und dem versicherungstechnischen Portfoliomanagement. Versicherungsspartenabhängige asymmetrische Gewinnverteilungsmechanismen zwischen Versicherungsnehmern und Aktionären werden aufgezeigt, wobei die Untersuchungen der Ränder der Ergebnisverteilungen von besonderem Interesse sind. Diese differenzierte Betrachtung der Kenngrößen mit ihren jeweils spartenspezifischen Wirkungszusammenhängen erfolgt durch die Verwendung einer stochastischen Modellierung mit 10.000 Kapitalmarktszenarien. Die Simulationen und Analysen werden einerseits an einer Modell-Lebensversicherung und andererseits an einer Modell-Schaden-/Unfallversicherung vorgenommen. In order to assess the effect of hedging mechanisms in insurance companies – in particular the hedging of equity positions – key parameters of risk and earnings management are observed and analyzed over a medium-term accounting and planning period. This takes into account the regulatory and economic interdependencies between the investment management and the management of the portfolio of insurance risks. Asymmetrical profit distribution mechanisms between policyholders and shareholders, depending on the insurance line, are shown, whereby the analysis of the tails of the profit and loss distribution is of particular interest. This differentiated consideration of the parameters with their respective line-specific interdependencies is achieved by using stochastic modeling with 10,000 capital market scenarios. The simulations and analyses are carried out for both a life insurance model firm and a property/casualty insurance model firm.

     
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    Source: Union catalogues
    Contributor: May, Angelika (AkademischeR BetreuerIn); Prokop, Jörg (AkademischeR BetreuerIn)
    Language: German
    Media type: Dissertation
    Format: Online
    Other identifier:
    Subjects: Hedging; Versicherung; Bilanzstrukturmanagement
    Scope: 1 Online-Ressource (x, 111 Seiten), Diagramme
    Notes:

    Dissertation, Universität Oldenburg, 2020