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  1. Kicking the can down the road
    government interventions in the European banking sector
    Autor*in: Acharya, Viral V.; Borchert, Lea; Jager, Maximilian; Steffen, Sascha
    Erschienen: July 2020
    Verlag:  National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1 (27537)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Working paper series / National Bureau of Economic Research ; 27537
    Schlagworte: Finanzkrise; Bank; Schuldenübernahme; Eurozone
    Umfang: 61 Seiten, Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Erscheint auch als Online-Ausgabe
  2. Bank opacity - patterns and implications
    Autor*in: Avdjiev, Stefan; Jager, Maximilian
    Erschienen: 2022
    Verlag:  Bank for International Settlements, Monetary and Economic Department, [Basel]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 546
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: BIS working papers ; no 992 (January 2022)
    Schlagworte: bank opacity; asymmetric information; event study; credit risk; asset markets
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 48 Seiten), Illustrationen
  3. Bank opacity
    patterns and implications
    Autor*in: Avdjiev, Stefan; Jager, Maximilian
    Erschienen: 10 February 2022
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    LZ 161
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; DP17024
    Schlagworte: bank opacity; Asymmetric information; event study; credit risk; Asset Markets
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 48 Seiten), Illustrationen
  4. Interbank risk assessment
    a simulation approach
    Autor*in: Jager, Maximilian; Siemsen, Thomas; Vilsmeier, Johannes
    Erschienen: [2020]
    Verlag:  Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main

    We introduce a novel simulation-based network approach, which provides full-edged distributions of potential interbank losses. Based on those distributions we propose measures for (i) systemic importance of single banks, (ii) vulnerability of single... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle, Bibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 12
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    We introduce a novel simulation-based network approach, which provides full-edged distributions of potential interbank losses. Based on those distributions we propose measures for (i) systemic importance of single banks, (ii) vulnerability of single banks, and (iii) vulnerability of the whole sector. The framework can be used for the calibration of macro-prudential capital charges, the assessment of systemic risks in the banking sector, and for the calculation of banks' interbank loss distributions in general. Our application to German regulatory data from End-2016 shows that the German interbank network was at that time in general resilient to the default of large banks, i.e. did not exhibit substantial contagion risk. Even though up to four contagion defaults could occur due to an exogenous shock, the system-wide 99.9% VaR barely exceeds 1.5% of banks' CET 1 capital. For single institutions, however, we found indications for elevated vulnerabilities and hence the need for a close supervision.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9783957297051
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/215894
    Schriftenreihe: Discussion paper / Deutsche Bundesbank ; no 2020, 23
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 23 Seiten), Illustrationen
  5. Kicking the can down the road
    government interventions in the European banking sector
    Autor*in: Acharya, Viral V.; Steffen, Sascha; Borchert, Lea; Jager, Maximilian
    Erschienen: 07 July 2020
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    LZ 161
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; DP15009
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 65 Seiten), Illustrationen
  6. The Janus face of bank geographic complexity
    Autor*in: Aldasoro, Iñaki; Hardy, Bryan; Jager, Maximilian
    Erschienen: 2020
    Verlag:  Bank for International Settlements, Monetary and Economic Department, [Basel]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 546
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: BIS working papers ; no 858 (April 2020)
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 56 Seiten), Illustrationen
  7. Contingent credit under stress
    Autor*in: Acharya, Viral V.; Jager, Maximilian; Steffen, Sascha
    Erschienen: 08 November 2023
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)
    Verlag (lizenzpflichtig)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    LZ 161
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; DP18583
    Schlagworte: Kreditgeschäft; Kreditsicherung; Fremdkapital; Betriebliche Liquidität; Nicht-finanzielle Kapitalgesellschaft; Kreditrisiko; Finanzkrise; Geldpolitik; Bank; Stresstest; credit lines; banks; bank capital; COVID
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 39 Seiten), Illustrationen
  8. Contingent Credit Under Stress
    Autor*in: Acharya, Viral V.; Jager, Maximilian; Steffen, Sascha
    Erschienen: November 2023
    Verlag:  National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass

    Over the past two decades, banks have increasingly focused on offering contingent credit in the form of credit lines as a primary means of corporate borrowing. We review the existing body of research regarding the rationales for banks' provision of... mehr

    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)
    Resolving-System (lizenzpflichtig)

    Standort:
    Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Freiburg
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    Over the past two decades, banks have increasingly focused on offering contingent credit in the form of credit lines as a primary means of corporate borrowing. We review the existing body of research regarding the rationales for banks' provision of liquidity insurance in the form of credit lines, their significance in managing corporate liquidity, and the reasons and circumstances under which firms opt to utilize them. We emphasize that the options for firms to both draw down and repay credit lines are put options issued by banks, which are exercised by firms in a correlated manner during periods of widespread stress, with adverse affects on bank intermediation thereafter. We discuss the bank capital and the bank funding channels that can drive these effects, contrasting their roles during the Global Financial Crisis and the Covid-19 outbreak. We conclude by discussing the increasing extension of bank credit lines to non-bank financial intermediaries, as well as the role of stress tests and monetary policy in managing the risks of contingent credit under stress

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; no. w31909
    Schlagworte: Kreditgeschäft; Kreditsicherung; Fremdkapital; Betriebliche Liquidität; Nicht-finanzielle Kapitalgesellschaft; Kreditrisiko; Finanzkrise; Geldpolitik; Bank; Stresstest; Financial Crises; Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages; Non-bank Financial Institutions; Financial Instruments; Institutional Investors; Financing Policy; Financial Risk and Risk Management; Capital and Ownership Structure; Value of Firms; Goodwill
    Umfang: 1 Online-Ressource, illustrations (black and white)
    Bemerkung(en):

    Hardcopy version available to institutional subscribers