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  1. Interpreting the latent dynamic factors by threshold FAVAR model
    Autor*in: Hacıoǧlu Hoke, Sinem; Tuzcuoglu, Kerem
    Erschienen: October 2016
    Verlag:  Bank of England, [London]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Staff working paper / Bank of England ; no. 622
    Schlagworte: Factor models; FAVAR; latent threshold; MCMC; interpretation of latent factors; shrinkage estimation
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 34 Seiten), Illustrationen
  2. Bayesian nonparametric sparse seemingly unrelated regression model (SUR)
    Autor*in: Billio, Monica; Casarin, Roberto; Rossini, Luca
    Erschienen: [2016]
    Verlag:  Department of Economics, Ca’ Foscari University of Venice, Venice Italy

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Ca' Foscari University of Venice, Department of Economics ; 2016, no. 20
    Schlagworte: Bayesian nonparametrics; Large VAR; MCMC; Mixture model; Dirichlet Process; Graphical Representation
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 46 Seiten), Illustrationen
  3. Uncertainty through the lenses of a mixed-frequency Bayesian panel Markov switching model
    Autor*in: Casarin, Roberto; Foroni, Claudia; Marcellino, Massimiliano; Ravazzolo, Francesco
    Erschienen: [2016]
    Verlag:  IGIER, Università Bocconi, Milano, Italy

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Auflage/Ausgabe: This version: October 31, 2016
    Schriftenreihe: Working paper series / IGIER ; n. 585
    Schlagworte: dynamic panel model; mixed-frequency; Markov switching; Bayesian inference; MCMC
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 70 Seiten), Illustrationen