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  1. Demographic impacts on life cycle portfolios and financial market structures
    Autor*in: Liu, Weifeng; Poonpolkul, Phitawat
    Erschienen: [2020]
    Verlag:  CEPAR, ARC Centre of Excellence in Population Ageing Research, [Kensington, NSW]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Keine Rechte
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / CEPAR, ARC Centre of Excellence in Population Ageing Research ; 2020, 05
    Schlagworte: Demographic change; portfolio choice; financial market structure; risk premium; idiosyncratic production shock; overlapping generation model
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 30 Seiten), Illustrationen
  2. Optimal portfolio choice with benchmark
    Autor*in: Kan, Raymond; Wang, Xiaolu
    Erschienen: [2020]
    Verlag:  [University of Toronto - Rotman School of Management], [Toronto]

    When a benchmark model is inefficient, including additional assets to the benchmark portfolios can improve its performance. In reality, however, the efficiency of a benchmark model relative to a given set of test assets is ex ante unknown, and the... mehr

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    When a benchmark model is inefficient, including additional assets to the benchmark portfolios can improve its performance. In reality, however, the efficiency of a benchmark model relative to a given set of test assets is ex ante unknown, and the optimal portfolio is constructed based on estimated parameters. Given the unknown value of including test assets and the estimation risk, whether and how to include the test assets becomes a critical question faced by investors. For such a setting, we propose a combining portfolio strategy, optimally balancing the value of including test assets and the effect of estimation errors. In particular, our proposed combining strategy addresses two layers of estimation errors: those in the estimated optimal portfolios and those in the implementable combining coefficients

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Auflage/Ausgabe: This version: December 2020
    Schriftenreihe: [Rotman School of Management working paper ; no. 3760640]
    Schlagworte: portfolio choice; estimation errors; benchmark efficiency
    Weitere Schlagworte: Array
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 57 Seiten)
  3. Present bias, asset allocation and the yield curve
    Autor*in: Goossens, Jorgo; Werker, Bas J. M.
    Erschienen: [2020]
    Verlag:  Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, [Tilburg]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; 2020, 026 (10)
    Schlagworte: hyperbolic discounting; portfolio choice; term structure; duration present; behavioral finance
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 51 Seiten), Illustrationen