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Estimation in discontinuous Bernoulli mixture models applicable in credit rating systems with dependent data
Autor*in:
Tillich, Daniel
;
Lehmann, Christoph
Erschienen:
30 August 2016
Verlag: Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, [Dresden]
Bibliographische Angaben
Export
Export in Literaturverwaltung
 
RIS-Format
 
BibTeX-Format
Quelle:
Verbundkataloge
Sprache:
Englisch
Medientyp:
Buch (Monographie)
Format:
Druck
RVK Klassifikation:
QH 400
;
QH 400
Schriftenreihe:
Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; Nr. 66 (16)
Schlagworte:
Kreditwürdigkeit
;
Kreditrisiko
;
Katastrophenrisiko
;
Änderungsrisiko
;
Schätztheorie
;
Theorie
Weitere Schlagworte:
(stw)Kreditwürdigkeit
;
(stw)Kreditrisiko
;
(stw)Risikomodell
;
(stw)Schätztheorie
;
(stw)Theorie
;
Regression mit Sprung
;
Änderungspunkt
;
Splitpunkt
;
Kreditrisiko
;
Ratingklassifizierung
;
Ausfallwahrscheinlichkeit
;
Abhängigkeit
;
starke Konsistenz
;
regression with jump
;
change point
;
split point
;
credit risk
;
rating classi - cation
;
default probability
;
dependence
;
strong consistency
;
Arbeitspapier
;
Graue Literatur
Umfang:
46 Seiten, Illustrationen, 30 cm