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  1. The bank liquidity channel of financial (in)stability
    Autor*in: Bosshardt, Joshua; Kakhbod, Ali; Saidi, Farzad
    Erschienen: August 2021
    Verlag:  ECONtribute, Bonn

    We examine the system-wide effects of liquidity regulation on banks’ balance sheets. In the general equilibrium model, banks have to hold liquid assets, and choose among illiquid assets varying in the extent to which they are difficult to value... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 711
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    We examine the system-wide effects of liquidity regulation on banks’ balance sheets. In the general equilibrium model, banks have to hold liquid assets, and choose among illiquid assets varying in the extent to which they are difficult to value before maturity, e.g., structured securities. By improving the liquidity of interbank markets, tighter liquidity requirements induce banks to invest in such complex assets. We evaluate the welfare properties of combining liquidity regulation with other financial-stability policies, and show that it can complement ex-ante policies, such as asset-specific taxes, whereas it can undermine the benefits of ex-post interventions, such as quantative easing.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/244342
    Schriftenreihe: ECONtribute discussion paper ; no. 108
    Schlagworte: liquidity regulation; securitization; interbank markets; financial stability; quantitative easing
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 77 Seiten), Illustrationen
  2. The bank liquidity channel of financial (in)stability
    Autor*in: Bosshardt, Joshua; Kakhbod, Ali; Saidi, Farzad
    Erschienen: 09 August 2021
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    LZ 161
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; DP16438
    Schlagworte: liquidity regulation; Securitization; Interbank Markets; Financial Stability; Quantitativeeasing
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 74 Seiten), Illustrationen
  3. Are Basel III requirements up to the task?
    evidence from bankruptcy prediction models
    Autor*in: Durand, Pierre; LeQuang, Gaëtan; Vialfont, Arnold
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Érudite laboratoire d'économie Paris-Est, [Marne-la-Vallée]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 580
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Series of ERUDITE working papers ; no 2023, 04
    Schlagworte: Basel III; capital requirements; liquidity regulation; bankruptcy prediction models; statistical learning; classification
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 38 Seiten), Illustrationen
  4. Liquidity requirements and the interbank loan market
    an experimental investigation
    Autor*in: Davis, Douglas D.; Korenok, Oleg; Lightle, John; Prescott, Edward Simpson
    Erschienen: 2018
    Verlag:  Federal Reserve Bank of Cleveland, [Cleveland, OH]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 36 (18,10)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Working paper / Federal Reserve Bank of Cleveland ; 18, 10 (July 2018)
    Schlagworte: Interbank market; liquidity regulation; market experiments
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 37 Seiten), Illustrationen
  5. A class of time-varying parameter structural VARs for inference under exact or set identification
    Autor*in: Bognanni, Mark
    Erschienen: 2018
    Verlag:  Federal Reserve Bank of Cleveland, [Cleveland, OH]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 36 (18,11)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
    Volltext (kostenfrei)
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Working paper / Federal Reserve Bank of Cleveland ; 18, 11 (September 2018)
    Schlagworte: Interbank market; liquidity regulation; market experiments
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 61 Seiten), Illustrationen
  6. Systemic illiquidity in the interbank network
    Autor*in: Ferrara, Gerardo; Langfield, Sam; Liu, Zijun; Ota, Tomohiro
    Erschienen: April 2016
    Verlag:  Bank of England, [London]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Staff working paper / Bank of England ; no. 586
    Schlagworte: Systemic risk; liquidity regulation; macroprudential policy
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 35 Seiten), Illustrationen