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  1. An entropy-based early warning indicator for systemic risk
    Autor*in: Billio, Monica; Casarin, Roberto; Costola, Michele; Pasqualini, Andrea
    Erschienen: [2015]
    Verlag:  Department of Economics, Ca’ Foscari University of Venice, Venice Italy

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Ca' Foscari University of Venice, Department of Economics ; 2015, no. 09
    Schlagworte: Entropy; systemic risk measures; early warning indicators; aggregation
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 35 Seiten), Illustrationen
  2. Housing and credit misalignments in a two-market disequilibrium framework
    Autor*in: Karmelavičius, Jaunius; Mikaliūnaitė-Jouvanceau, Ieva; Petrokaitė, Austėja
    Erschienen: [2022]
    Verlag:  Bank of Lithuania, Vilnius

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    ZSS 13
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 11159/8524
    Schriftenreihe: Occasional paper series / Lietuvos Bankas ; no. 42 (2022)
    Schlagworte: disequilibrium; fundamentals; misalignments; house prices; mortgage credit; early warning indicators
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 59 Seiten), Illustrationen
  3. Assessing Georgia's external vulnerability
    Autor*in: Pantsulaia, Valida; Tvalodze, Salome; Zedginidze, Zviad
    Erschienen: [2020]
    Verlag:  National Bank of Georgia, Tbilisi, Georgia

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: NBG working papers ; WP 2020, 04
    Schlagworte: external vulnerability; exchange market pressure; early warning indicators; signalling approach
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 28 Seiten), Illustrationen
  4. The highs and the lows
    bank failures in Sweden through inflation and deflation, 1914-1926
    Autor*in: Kenny, Sean; Ögren, Anders; Zhao, Liang
    Erschienen: 2023
    Verlag:  Lund University, Department of Economic History, Lund

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    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 346
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Lund papers in economic history ; no. 246 (2023)
    Schlagworte: Banking crisis; survival analysis; early warning indicators; debt deflation; maturity mismatch; Sweden
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 92 Seiten), Illustrationen
  5. Measuring risks to UK financial stability
    Autor*in: Aikman, David; Bridges, Jonathan; Burgess, Stephen; Galletly, Richard; Levina, Iren; O'Neill, Cian; Varadi, Alexandra
    Erschienen: July 2018
    Verlag:  Bank of England, London

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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Staff working paper / Bank of England ; no. 738
    Schlagworte: Macroprudential policy; financial crises; financial stability; early warning indicators; countercyclical capital buffers; data visualisation
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 54 Seiten), Illustrationen
  6. News and narratives in financial systems
    exploiting big data for systemic risk assessment
    Autor*in: Nyman, Rickard; Kapadia, Sujit; Tuckett, David; Gregory, David; Ormerod, Paul; Smith, Robert
    Erschienen: January 2018
    Verlag:  Bank of England, London

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Staff working paper / Bank of England ; no. 704
    Schlagworte: Systemic risk; text mining; big data; sentiment; uncertainty; narratives; forecasting; early warning indicators
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 58 Seiten), Illustrationen
  7. Implicit public debt thresholds
    an empirical exercise for the case of Spain
    Autor*in: Andrés, Javier; Pérez, Javier J.; Rojas, Juan A.
    Erschienen: 2017
    Verlag:  Banco de España, Madrid

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Documentos de trabajo / Banco de España, Eurosistema ; no. 1701
    Schlagworte: public debt; early warning indicators; fiscal sustainability
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 28 Seiten), Illustrationen
  8. Housing and credit misalignments in a two-market disequilibrium framework
    Autor*in: Karmelavičius, Jaunius; Mikaliūnaitė-Jouvanceau, Ieva; Petrokaitė, Austėja
    Erschienen: [2022]
    Verlag:  European Systemic Risk Board, Frankfurt am Main, Germany

    During the COVID-19 pandemic, house prices and mortgage credit rose at a longunseen pace. It is unclear, however, whether such increases are warranted by the underlying market and macroeconomic fundamentals. This paper offers a new structural... mehr

    Zugang:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 611
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    During the COVID-19 pandemic, house prices and mortgage credit rose at a longunseen pace. It is unclear, however, whether such increases are warranted by the underlying market and macroeconomic fundamentals. This paper offers a new structural two-market disequilibrium model that can be estimated using full-information methods and applied to analyse housing and credit dynamics. Dealing with econometric specification u ncertainty, w e e stimate a l arge e nsemble o f t he two-market disequilibrium model specifications f or Lithuanian m onthly d ata. U sing t he model estimates, we identify the historical drivers of Lithuania's housing and credit demand and supply, as well as price and market quantity variables. The paper provides a novel approach in the financial s tability literature t o j ointly m easure h ouse price overvaluation and mortgage credit flow g aps. We find that, by mid-2021, Lithuania was experiencing a heating-up in housing and mortgage credit markets, with home prices overvalued by around 16% and the volume of mortgage credit flow being 20% above its fundamentals.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9789294722577
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/278169
    Schriftenreihe: Working paper series / ESRB, European Systemic Risk Board, European System of Financial Supervision ; no 135 (July 2022)
    Schlagworte: disequilibrium; fundamentals; misalignments; house prices; mortgage credit; early warning indicators
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 58 Seiten), Illustrationen
  9. The highs and the lows
    bank failures in Sweden through inflation and deflation, 1914-1926
    Autor*in: Kenny, Sean; Ögren, Anders; Zhao, Liang
    Erschienen: January 2023
    Verlag:  Queen's University Centre for Economic History, Belfast

    This paper revisits the Swedish banking crisis (1919-26) that materialized as post war deflation replaced wartime inflation (1914-18). Inspired by Fisher's 'debt deflation theory', we employ survival analysis to 'predict' which banks would fail,... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 456
    Fernleihe:
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    This paper revisits the Swedish banking crisis (1919-26) that materialized as post war deflation replaced wartime inflation (1914-18). Inspired by Fisher's 'debt deflation theory', we employ survival analysis to 'predict' which banks would fail, given certain ex-ante bank characteristics. Our tests support the theory; maturity structures mattered most in a regime of falling prices, with vulnerable shorter-term customer loans and bank liabilities representing the most consistent cause of bank distress in the crisis. Similarly, stronger growth in i) leverage, ii) weaker collateral loans and iii) foreign borrowing during the boom were all associated with bank failure in post-war Sweden (1919-26).

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/268424
    Schriftenreihe: QUCEH working paper series ; 23, 03
    Schlagworte: banking crisis; survival analysis; early warning indicators; debt deflation; maturity mismatch; Sweden
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 87 Seiten), Illustrationen
  10. Indicadores de riesgos y vulnerabilidades en el mercado de la vivienda en España
    Autor*in: Alves, Pana; Broto, Carmen; Gil, María; Lamas, Matías
    Erschienen: 2023
    Verlag:  Banco de España, Madrid

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 513
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Spanisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Documentos ocasionales / Banco de España ; no. 2314
    Schlagworte: housing market; early warning indicators; heat map; synthetic index
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 36 Seiten), Illustrationen