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1. Estimation of large volatility matrices with low-rank signal plus sparse noise structures

   Autor*in: Dai, Runyu; Matsuda, Yasumasa

   Erschienen: [2023]

   Verlag:  Center for Data Science and Service Research, Graduate School of Economic and Management, Tohoku University, Sendai, Japan

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   Zugang:

   Verlag (kostenfrei) Resolving-System (kostenfrei)

   Kiel: ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel

   Standort:

   ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel

   Signatur:

   VS 774

   Fernleihe:

   keine Fernleihe

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   Quelle:	Verbundkataloge
   Sprache:	Englisch
   Medientyp:	Buch (Monographie)
   Format:	Online
   Weitere Identifier:	hdl: 10097/00137340
   Schriftenreihe:	Data science and service research discussion paper ; no. 135
   Schlagworte:	Volatility matrix; multivariate GARCH; factor models; thresholding; high-dimensional data; ePOET
   Umfang:	1 Online-Ressource (circa 24 Seiten)