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Estimation of risk measures in energy portfolios using modern copula techniques
Autor*in:
Jäschke, Stefan
Erschienen:
2012
Verlag: Universitätsbibliothek Dortmund, Dortmund
Bibliographische Angaben
Zugang
Export
Zugang:
Resolving-System
Resolving-System
Langzeitarchivierung Nationalbibliothek
Verlag
(kostenfrei)
Export in Literaturverwaltung
 
RIS-Format
 
BibTeX-Format
Quelle:
Verbundkataloge
Sprache:
Englisch
Medientyp:
Buch (Monographie)
Format:
Online
Weitere Identifier:
hdl: 2003/29691
urn:
urn:nbn:de:101:1-201607262363
Schriftenreihe:
Discussion Paper / SFB 823 ; 43/2012
Schlagworte:
Erdölpreis
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Warentermingeschäft
;
Warenterminhandel
;
Warenterminmarkt
;
Warenterminoption
;
Portfolio Selection
;
Value at Risk
;
Kopula <Mathematik>
;
Schätzung
Weitere Schlagworte:
(stw)Ölpreis
;
(stw)Rohstoffderivat
;
(stw)Portfolio-Management
;
(stw)Risikomaß
;
(stw)Multivariate Verteilung
;
(stw)Schätzung
;
(stw)USA
;
(stw)Europa
;
backtesting
;
crude oil
;
goodness-of-fit tests
;
joint dynamics
;
risk measures
;
tail copulas
;
Graue Literatur
Umfang:
Online-Ressource