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  1. Monthly art market returns
    Autor*in: Bocart, Fabian Y.R.P.; Ghysels, Eric; Hafner, Christian M.
    Erschienen: [2018]
    Verlag:  CORE, [Louvain-la-Neuve]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 203
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 2078.1/202545
    Schriftenreihe: CORE discussion papers ; 2018, 28
    Schlagworte: art index; repeated sales; correlation
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 31 Seiten), Illustrationen
  2. Multifareous Role of Tribal Farm Women
    Role of tribal farm women in Home, crop and Livestock Management in Navsari District of Gujarat state in India
    Autor*in: Chauhan, Nikulsinh
    Erschienen: 2012
    Verlag:  LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9783659189906
    Weitere Identifier:
    Auflage/Ausgabe: neue Ausg.
    Weitere Schlagworte: (Produktform)Electronic book text; marketing; weedng; (VLB-WN)1726: HC%2FFrauen-+und+Geschlechterforschung; Rural; agriculture; harvesting; domestic; correlation; animal husbandry; Post harvest; pre-sowing
    Umfang: Online-Ressource
    Bemerkung(en):

    Lizenzpflichtig. - Vom Verlag als Druckwerk on demand angeboten
  3. Keine Zeit für den C-Test?
    eine empirische Untersuchung zum Einfluss einer Geschwindigkeitskomponente auf das Konstrukt des C-Tests
    Autor*in: Zimmermann, Kerstin
    Erschienen: [2019]
    Verlag:  Universitätsverlag der TU Berlin, Berlin

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Druck
    ISBN: 9783798330764; 379833076X
    Weitere Identifier:
    9783798330764
    Weitere Schlagworte: (Produktform)Book; (BISAC Subject Heading)LAN009040; (BISAC Subject Heading)CFD; C-Test; C-test; Geschwindigkeit; Konstrukt; Korrelation; S-C-Test; S-C-test; construct; correlation; speed; (BISAC Subject Heading)LAN009040; (BIC subject category)CFD; (VLB-WN)2561: Taschenbuch / Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft/Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft
    Umfang: 292 Seiten, Illustrationen, 21 cm, 535 g
    Bemerkung(en):

    Dissertation, Technische Universität Berlin, 2019
  4. "Catastrophe aversion and risk equity in an interdependent world"
    Autor*in: Bernard, Carole; Rheinberger, Christoph M.; Treich, Nicolas
    Erschienen: May 2017
    Verlag:  IDEI, Institut d'économie industrielle, [Toulouse]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working papers / IDEI, Institut d'économie industrielle ; no IDEI-872
    Schlagworte: risk equity; catastrophe aversion; correlation; dependence structure
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 37 Seiten), Illustrationen
  5. Measuring the effect of perceived corruption on detention and incident risk
    an empirical analysis
    Autor*in: Knapp, Sabine; Franses, Philip Hans; Whitby, Bruce
    Erschienen: [2020]
    Verlag:  [Econometric Institute, Erasmus School of Economics], [Rotterdam]

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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 57
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1765/134554
    Schriftenreihe: Econometric Institute report ; 2020, 7
    Schlagworte: detention risk; incident risk; corruption perception index; safety qualities; PSC; binary logistic regression; correlation
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 13 Seiten), Illustrationen
  6. The End of the Crypto-Diversification Myth
    Autor*in: Didisheim, Antoine; Somoza, Luciano
    Erschienen: [2022]
    Verlag:  SSRN, [S.l.]

    We propose a mechanism explaining the recent high positive correlation between cryptocurrencies and the stock market. With a unique dataset of investor-level holdings from a bank offering trading accounts and cryptocurrency wallets, we show that... mehr

    Zugang:
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    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
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    We propose a mechanism explaining the recent high positive correlation between cryptocurrencies and the stock market. With a unique dataset of investor-level holdings from a bank offering trading accounts and cryptocurrency wallets, we show that retail investors’ net trading volumes of stocks and cryptocurrencies are positively correlated. Theoretically, this micro-level pattern translates into a cross-asset class correlation as long as the two markets are not fully integrated. We provide suggestive evidence showing that this micro-level pattern emerged in March 2020 and that stocks preferred by crypto-traders exhibit a stronger correlation with Bitcoin, especially when the cross-asset retail volume is high

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Swiss Finance Institute Research Paper ; No. 22-53
    Schlagworte: cryptocurrencies; Bitcoin; retail investors; correlation
    Umfang: 1 Online-Ressource (41 p)
    Bemerkung(en):

    Nach Informationen von SSRN wurde die ursprüngliche Fassung des Dokuments June 16, 2022 erstellt
  7. Did the 2008 minimum wage increase in Curaçao affect epmplement?
    Autor*in: Rigaud, Christopher M.
    Erschienen: April 2023
    Verlag:  Centrale Bank Curaçao en Sint Maarten, Willemstad, Curaçao

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Keine Rechte
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / [Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten] ; WP 23, 02
    Schlagworte: Minimum wage; unemployment rate; employment; neoclassical economic theory; monopsony; correlation; t-Tests; minimum wage incidence
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 39 Seiten), Illustrationen
  8. Pro-cyclicality of risk measurements - empirical quantification and theoretical confirmation
    Autor*in: Bräutigam, Marcel
    Erschienen: [2020?]

    Zugang:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    Schlagworte: quantile estimator; Value-at-risk; volatility; asymptotic distribution; correlation; financial markets
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 173 Seiten)
    Bemerkung(en):

    Dissertation, Sorbonne Université, 2020
  9. Dynamic factor copula models with estimated cluster assignments
    Autor*in: Oh, Dong Hwan; Patton, Andrew J.
    Erschienen: 21 January 2021
    Verlag:  Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs, Federal Reserve Board, Washington, D.C.

    Zugang:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 412
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Auflage/Ausgabe: This draft: 21 January 2021
    Schriftenreihe: Finance and economics discussion series ; 2021, 029
    Schlagworte: correlation; tail risk; multivariate density forecast
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 52 Seiten), Illustrationen
  10. Connectedness between the crude oil futures and equity markets during the pre- and post-financialisation eras
    Autor*in: Wadud, Sania; Durand, Robert B.; Gronwald, Marc
    Erschienen: July 2021
    Verlag:  CESifo, Center for Economic Studies & Ifo Institute, Munich, Germany

    This paper examines the effect of financialisation of futures markets has on the relationship between crude oil futures and equities by using the VAR-DCC-GARCH model. Specifically, by accounting for the systematic patterns of commodity price... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 63
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    This paper examines the effect of financialisation of futures markets has on the relationship between crude oil futures and equities by using the VAR-DCC-GARCH model. Specifically, by accounting for the systematic patterns of commodity price volatility, namely, seasonality and maturity effects for the pre-financialisation (1993-2003) and post-financialisation (2004-2019) period. While speculation that reflects non-commercial investors' activity is found to have a negative impact on crude oil futures' volatility before the financialisation period, open interest as a measure of liquidity has a negative effect after 2004. The finding indicates weakening seasonality in crude oil futures and diminishing Samuelson maturity effect i.e. volatility of the contract increases as it nears to expiration since financialisation. This confirms the importance of accounting for volatility dynamics while contributing to financialisation debate.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/245383
    Schriftenreihe: CESifo working paper ; no. 9202 (2021)
    Schlagworte: financialisation; volatility dynamics; Samuelson hypothesis; correlation; seasonality
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 91 Seiten), Illustrationen
  11. Theorie und Methodik der Statistik
    Autor*in: Huschens, Stefan
    Erschienen: Februar 2017
    Verlag:  Technische Universität Dresden, Dresden

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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QH 400 ; QH 400
    Schriftenreihe: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; Nr. 70 (17)
    Schlagworte: Statistik; Theorie
    Weitere Schlagworte: (stw)Statistische Methodenlehre; (stw)Theorie; Wahrscheinlichkeitsmodell; Konvergenz; Asymptotische Eigenschaften; Schätzmethoden; Statistik; Korrelation; Regression; Probability model; convergence; asymptotic properties; estimation methods; statistics; correlation; Graue Literatur; Lehrbuch
    Umfang: x, 325 Seiten, Illustrationen, 30 cm
  12. Theorie und Methodik der Statistik
    Autor*in: Huschens, Stefan
    Erschienen: 2017
    Verlag:  Saechsische Landesbibliothek- Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden, Dresden ; Technische Universität Dresden

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Elektronische Zeitschrift
    Format: Online
    ISSN: 0945-4802
    Weitere Identifier:
    RVK Klassifikation: QH 400 ; QH 400 ; QH 400
    Schriftenreihe: Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren ; 70/17
    Schlagworte: Statistik; Theorie
    Weitere Schlagworte: (stw)Statistische Methodenlehre; (stw)Theorie; Wahrscheinlichkeitsmodell; Konvergenz; Asymptotische Eigenschaften; Schätzmethoden; Statistik; Korrelation; Regression; Probability model; convergence; asymptotic properties; estimation methods; statistics; correlation; regression; Graue Literatur; Lehrbuch
    Umfang: Online-Ressource
    Bemerkung(en):
  13. Use of Facebook by the DELL Students & Its Impact on their CGPA
    Autor*in: Akther, Kohinoor
    Erschienen: 2019
    Verlag:  LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9786139447442; 6139447445
    Weitere Identifier:
    9786139447442
    Auflage/Ausgabe: 1. Auflage
    Weitere Schlagworte: (Produktform)Electronic book text; Facebook; correlation; time; purpose; GPA & English language; (VLB-WN)1564: Englische Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft
    Umfang: Online-Ressource, 60 Seiten
    Bemerkung(en):

    Vom Verlag als Druckwerk on demand und/oder als E-Book angeboten
  14. Commodity spread option pricing and the economic fundamentals of crack spreads
    Autor*in: Kolpakov, Ilya
    Erschienen: 2014
    Verlag:  EPFL, Lausanne

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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    EPFL No 6358
    Schlagworte: Benzin; Erdöl; Rohstoffpreis; Optionspreistheorie; Korrelation; Volatilität; Statistische Verteilung; Saisonkomponente; Angebot; Nachfrage; commodities; spread options; option pricing; correlation; volatility; Wishart process; seasonality; supply and demand; gasoline; crude oil
    Umfang: Online-Ressource (XIII,131 S.), graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Zugriff auf den Volltext nur für Mitarbeitende der herausgebenden Institution

    Lausanne, Ecole Polytechnique Fédérale, Diss., 2014
  15. Exchange rates and sovereign risk
    a nonlinear approach based on local Gaussian correlations
    Autor*in: Heinlein, Reinhold; Legrenzi, Gabriella; Mahadeo, Scott M. R.
    Erschienen: March 2024
    Verlag:  CESifo, Munich, Germany

    We empirically assess the interlinkages between sovereign risk, measured in terms of CDS spreads, and exchange rates for a sample of emerging markets. Our period of analysis includes periods of severe stress, such as the Global Financial Crisis, the... mehr

    Zugang:
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    Signatur:
    DS 63
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    We empirically assess the interlinkages between sovereign risk, measured in terms of CDS spreads, and exchange rates for a sample of emerging markets. Our period of analysis includes periods of severe stress, such as the Global Financial Crisis, the COVID-19 pandemic and the Ukrainian War. Using the most recent developments in local Gaussian partial correlation analysis and the associated nonlinear Granger causality tests, we are able to uncover linkages between assets across different segments of their joint distributions. Disentangling the effect of global factors, we show that the information on sovereign risk of other emerging economies is more relevant for the sovereign risk-exchange rate relationship than the state of developed markets risk for all countries in our sample and for all segments of the assets distribution. The same considerations apply for the movements of the US dollar relative to other currencies, where knowledge on movements of emerging currencies is of particular interest. Nonlinear Granger causality tests show bi-directional causality for most countries, confirming the importance of multiple transmission channels. Taken together, our results are of interest for international investors and policymakers, showing all interlinkages between sovereign risk and exchange rates across their entire distribution.

     
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/296108
    Schriftenreihe: CESifo working papers ; 11019 (2024)
    Schlagworte: CDS; correlation; emerging markets; exchange rate; nonlinear causality; sovereign risk
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 25 Seiten), Illustrationen
  16. The role of data and priors in estimating climate sensitivity
    Autor*in: Ikefuji, Masako; Magnus, Jan R.; Vasnev, Andrey L.
    Erschienen: November 2023
    Verlag:  The Institute of Social and Economic Research, Osaka University, Osaka, Japan

    In Bayesian theory, the data together with the prior produce a posterior. We show that it is also possible to follow the opposite route, that is, to use data and posterior information (both of which are observable) to reveal the prior (which is not... mehr

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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 198
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    In Bayesian theory, the data together with the prior produce a posterior. We show that it is also possible to follow the opposite route, that is, to use data and posterior information (both of which are observable) to reveal the prior (which is not observable). We then apply the theory to equilibrium climate sensitivity as reported by the Intergovernmental Panel on Climate Change in an attempt to get some insight into the prior beliefs of the IPCC scientists. It appears that the data contain much less information than one might think, due to the presence of correlation. We conclude that the prior in the fifth IPCC report was too low, and in the sixth report too high.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/296860
    Schriftenreihe: Discussion paper / The Institute of Social and Economic Research ; no. 1217
    Schlagworte: Revealed prior; climate sensitivity; data uncertainty; combining information; correlation; IPCC
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 28 Seiten), Illustrationen