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  1. How do investors' expectations drive asset prices?
    Autor*in: Lüders, Erik; Peisl, Bernhard
    Erschienen: 2001
    Verlag:  ZEW, Mannheim

    Asset price processes are completely described by information processes and investors' preferences. In this paper we derive the relationship between the process of investors ́expectations of the terminal stock price and asset prices in a general... mehr

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
    Signatur:
    bc 1298-2001,15
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Signatur:
    2 : Z 2027 -01-15-
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle, Bibliothek
    Signatur:
    Mag9669
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 636 (01.15)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
    Signatur:
    01-3648
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    Asset price processes are completely described by information processes and investors' preferences. In this paper we derive the relationship between the process of investors ́expectations of the terminal stock price and asset prices in a general continous time pricing kernel framework. To derive the asset price process we make use of the modern technique of forward-backward stochastic differential equations. With this approach it is possible to show the driving factors for stochastic volatility of asset prices and to give theoretical arguments for empirically well documented facts. We show that stylized facts that look at first hand like financial market anomalies may be explained by an information process with stochastic volatility.

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Array ; 01-15
    Schlagworte: Börsenkurs; Marktmikrostruktur; Anlageverhalten; Erwartungsbildung; Information; Stochastischer Prozess; Optionspreistheorie; Theorie; Backward stochastic differentials equation
    Umfang: 27 S, a
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 25 - 27
  2. How do investors' expectations drive asset prices?
    Autor*in: Lüders, Erik; Peisl, Bernhard
    Erschienen: 2001
    Verlag:  Universitätsbibliothek Mannheim, Mannheim

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  3. How do investors' expectations drive asset prices?
    Autor*in: Lüders, Erik; Peisl, Bernhard
    Erschienen: 2001
    Verlag:  ZEW, Mannheim

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    Hinweise zum Inhalt
  4. How do investors' expectations drive asset prices?
    Autor*in: Lüders, Erik; Peisl, Bernhard
    Erschienen: [2001]
    Verlag:  ZEW, Mannheim

    Asset price processes are completely described by information processes and investors' preferences. In this paper we derive the relationship between the process of investors ́expectations of the terminal stock price and asset prices in a general... mehr

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
    Signatur:
    bc 1298-2001,15
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Signatur:
    2 : Z 2027 -01-15-
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle, Bibliothek
    Signatur:
    Mag9669
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Badische Landesbibliothek
    Signatur:
    101 K 954
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Karlsruher Institut für Technologie, KIT-Bibliothek
    Signatur:
    2001 B 636
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 636 (01.15)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universität Konstanz, Kommunikations-, Informations-, Medienzentrum (KIM)
    Signatur:
    wrc 10.06:i/m16-2001,15
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
    Signatur:
    01-3648
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
    Signatur:
    BC 1236
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, Bibliothek
    Signatur:
    96/131 B 01,15
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Standort:
    ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, Bibliothek
    Signatur:
    DD 3104
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Fachbibliothek Wirtschaftswissenschaft, Bibliothek
    Signatur:
    Pr CVIIc 255
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt

     

    Asset price processes are completely described by information processes and investors' preferences. In this paper we derive the relationship between the process of investors ́expectations of the terminal stock price and asset prices in a general continous time pricing kernel framework. To derive the asset price process we make use of the modern technique of forward-backward stochastic differential equations. With this approach it is possible to show the driving factors for stochastic volatility of asset prices and to give theoretical arguments for empirically well documented facts. We show that stylized facts that look at first hand like financial market anomalies may be explained by an information process with stochastic volatility.

     
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Array ; 01-15
    Schlagworte: Börsenkurs; Marktmikrostruktur; Anlageverhalten; Erwartungsbildung; Information; Stochastischer Prozess; Optionspreistheorie; Theorie; Backward stochastic differentials equation
    Umfang: 27 S.
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 25 - 27
  5. The informed and uninformed agent's price of a contingent claim
    Autor*in: Kohlmann, Michael; Zhou, Xun Yu
    Erschienen: 1999
    Verlag:  Univ., Center of Finance and Econometrics, Konstanz

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1224 (99.11)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, Bibliothek
    Signatur:
    00/89 B-99,11
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Discussion paper series / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie, Universität Konstanz ; 99/11
    Schlagworte: Optionspreistheorie; Marktmikrostruktur; Informationsökonomik; Hedging; Analysis; Stochastischer Prozess; Theorie; Backward stochastic differentials equation
    Umfang: 17 S
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 16 - 17
  6. How do investors' expectations drive asset prices?
    Autor*in: Lüders, Erik; Peisl, Bernhard
    Erschienen: March 2001
    Verlag:  ZEW, Mannheim

    Asset price processes are completely described by information processes and investors´ preferences. In this paper we derive the relationship between the process of investors´ expectations of the terminal stock price and asset prices in a general... mehr

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 15 (2001,15)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    Asset price processes are completely described by information processes and investors´ preferences. In this paper we derive the relationship between the process of investors´ expectations of the terminal stock price and asset prices in a general continous time pricing kernel framework. To derive the asset price process we make use of the modern technique of forward-backward stochastic differential equations. With this approach it is possible to show the driving factors for stochastic volatility of asset prices and to give theoretical arguments for empirically well documented facts. We show that stylized facts that look at first hand like financial market anomalies may be explained by an information process with stochastic volatility.

     
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/24435
    Schriftenreihe: ZEW discussion paper ; no. 01-15
    Schlagworte: Börsenkurs; Marktmikrostruktur; Anlageverhalten; Erwartungsbildung; Information; Stochastischer Prozess; Optionspreistheorie; Theorie; Backward stochastic differentials equation
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 28 Seiten)