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  1. A comment on the common-probability auction puzzle (2023)
    Autor*in: Eissa, Yasmine; Rosmer, Paul; Yap, Luther
    Erschienen: October 2023
    Verlag:  Institute for Replication, Essen, Germany

    Ngangoué and Schotter (2023) investigate common-probability auctions. By running an experiment, they find that, in contrast to the substantial overbidding found in common-value auctions, bidding in strategically equivalent common-probability auctions... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 831
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    Ngangoué and Schotter (2023) investigate common-probability auctions. By running an experiment, they find that, in contrast to the substantial overbidding found in common-value auctions, bidding in strategically equivalent common-probability auctions is consistent with the Nash equilibrium. We reproduce their results in R, conduct robustness checks on how their sample was constructed, and consider possible heterogeneity. We confirm their documented qualitative results.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Beteiligt: Ngangoue, Kathleen M. (VerfasserIn des Bezugswerks); Schotter, Andrew (VerfasserIn des Bezugswerks)
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/278108
    Schriftenreihe: I4R discussion paper series / Institute for Replication ; no. 74
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 27 Seiten), Illustrationen
  2. What to do when you can't use '1.96' Confidence Intervals for IV
    Autor*in: Lee, David S.; McCrary, Justin; Moreira, Marcelo J.; Porter, Jack; Yap, Luther
    Erschienen: November 2023
    Verlag:  National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass

    To address the well-established large-sample invalidity of the +/-1.96 critical values for the t-ratio in the single variable just-identified IV model, applied research typically qualifies the inference based on the first-stage-F (Staiger and Stock... mehr

    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)
    Resolving-System (lizenzpflichtig)

    Standort:
    Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Freiburg
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    To address the well-established large-sample invalidity of the +/-1.96 critical values for the t-ratio in the single variable just-identified IV model, applied research typically qualifies the inference based on the first-stage-F (Staiger and Stock (1997) and Stock and Yogo (2005)). We fully extend this F-based approach to its logical conclusion by presenting new critical values for the t-ratio to additionally accommodate values of F that do not meet existing thresholds needed for validity. These new t-ratio critical values simultaneously fix the main problem of over-rejection (invalidity) and the under-appreciated possibility of under-rejection (conservativeness) that can occur when relying solely on the usual 1.96 critical value. We show that the corresponding new confidence intervals are generally expected to be substantially shorter than competing "robust to weak instrument" intervals, including those from the recommended benchmark of Anderson and Rubin (1949) (AR). In a sample of 89 specifications from 10 recent empirical studies drawn from five general interest journals, the new "VtF" intervals are shorter than AR intervals 100 percent of the time, and even more likely to produce statistically significant results than the usual +/-1.96 procedure

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; no. w31893
    Schlagworte: IV-Schätzung; Schätztheorie; Econometrics; Instrumental Variables (IV) Estimation; General
    Umfang: 1 Online-Ressource, illustrations (black and white)
    Bemerkung(en):

    Hardcopy version available to institutional subscribers
  3. Sensitivity of policy relevant treatment parameters to violations of monotonicity
    Autor*in: Yap, Luther
    Erschienen: August 9, 2022
    Verlag:  Princeton University, Industrial Relations Section, Princeton

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 327
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Princeton University, Industrial Relations Section ; #655
    Schlagworte: Instrumental variables; treatment effects; local average treatment effect; LATE; policy relevant treatment parameters; partial identification; monotonicity; sensitivity analysis
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 40 Seiten), Illustrationen